PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOG с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC).

SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SDOG и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.59

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.93

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

SDOG:

1.13

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.62

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

SDOG:

2.20

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

SDOG:

4.54%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.64%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SDOG:

-4.44%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.86% соответственно.

SDOG

С начала года

2.55%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-1.66%

1 год

9.69%

3 года

6.66%

5 лет

15.38%

10 лет

8.08%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и ^GSPC

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и ^GSPC

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 4.41%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...