PortfoliosLab logo
Сравнение SDOG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOG и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.79%
305.62%
SDOG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOG:

0.48

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

SDOG:

0.75

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

SDOG:

1.10

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SDOG:

0.49

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

SDOG:

1.88

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

SDOG:

4.15%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

SDOG:

16.41%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

SDOG:

-43.56%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SDOG:

-9.47%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.15% соответственно.


SDOG

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-5.19%

1 год

8.58%

5 лет

14.03%

10 лет

7.55%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOG
Ранг риск-скорректированной доходности SDOG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOG: 0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SDOG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOG: 0.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SDOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOG: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SDOG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOG: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SDOG, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOG: 1.88
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.46
SDOG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SDOG и ^GSPC

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.47%
-10.07%
SDOG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и ^GSPC

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 11.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
14.23%
SDOG
^GSPC